Não se trata de um problema no ACBr, apenas quero esclarecer melhor minha explicação anterior.
Estou utilizando Delphi com o ACBrNFSeX, porém tive dificuldade em implementar essa solução diretamente no Delphi (uso a versão 8 e tive problemas com o certificado .pfx). Por isso, acabei desenvolvendo uma DLL em C# que realiza o download da DANFSe direto do portal nacional.
A DLL faz:
Autenticação com o certificado (gerando o cookie)
Requisição do DANFSe utilizando esse cookie
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Depois disso, apenas consumo essa DLL no Delphi, passando o caminho e a senha do .pfx, além da chave nacional.
Mencionei o C# porque foi a forma que encontrei para implementar a solução. Estou apenas compartilhando uma alternativa para obter a DANFSe sem precisar lidar com a geração de relatórios no Delphi.