Vocês já notaram que é apenas em MG? Se tentamos abrir h t t p s://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeStatus2 no IE, dá erro. Se tentarmos, por exemplo, de SP: h t t p s://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServico2.asmx ou do MS: h t t p s://nfe.fazenda.ms.gov.br/producao/services2/NfeStatusServico2 funciona normalmente.
Pessoal, aqui na empresa usamos Windows Server 2003 com TS. Ele possui a mesma base do XP, e no XP funciona! Vamos traçar um raciocínio baseado nisso? Pode ser que por aí consigamos a solução!