Boa tarde Alex,
Por favor, faça um novo teste de cancelamento, mas informe um numero de nota que não existe só para gerar rejeição e anexe o XML do retorno desse pedido de cancelamento.
Estou desconfiado que quando ocorre rejeição o grupo <ListaMensagemRetorno> em vez do WebService gerar a tag <CancelarNfseResposta> esta gerando <GerarNfseResposta>.
Se isso se confirmar temos um Bug no WebService pois ele tem que gerar a mesma tag não importa se o pedido foi processado com sucesso ou não.
Visto que o que estamos esperando é a Resposta do Cancelamento de uma NFS-e portanto a tag correta é <CancelarNfseResposta> e não <GerarNfseResposta>, pois esta ultima é o retorno quando enviamos para o WebService um único Rps para ser processado pelo serviço GerarNfse.