Boa noite Edevair,
Primeiramente desculpe por não ler todo o tópico uma vez que o mesmo já contem 2 páginas.
Vai ai um procedimento que acredito que vai resolver o seu problema.
Configure o componente para salvar os XMLs dos documentos (Configuracoes.Arquivos.Salvar := True).
1. Alimentar o componente com os dados pertinentes a venda.
2. Executar os métodos: Assinar/Validar/Enviar ou somente o Enviar, pois este internamente executa os dois primeiros.
3. Se ocorrer erro e o protocolo não for retornado execute o método Consultar (não execute o Clear no componente, pois este vai apagar os dados da nota).
4. Ao realizar a consulta se for retornado a Rejeição: Nota não consta na base de dados, isso significa que o erro ocorreu no envio, neste caso devemos enviar novamente a nota.
5. Se o erro ocorreu no retorno, ao realizar a consulta com o componente ainda carregado com os dados da nota, o componente automaticamente ira anexar o protocolo ao XML que esta assinado e será salvo em disco.
Espero ter ajudado.